幸同學(xué)
2025-07-21 22:59這個(gè)題在哪講過 知識(shí)點(diǎn)是什么 再講一下
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-22 22:39
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考的是 組合 VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）與單個(gè)資產(chǎn) VaR 的關(guān)系，核心是利用 “方差可加性” 推導(dǎo)組合 VaR 與單個(gè) VaR 的數(shù)學(xué)關(guān)系。組合方差 = 資產(chǎn) 1 方差 + 資產(chǎn) 2 方差 + 2× 相關(guān)系數(shù) × 資產(chǎn) 1 標(biāo)準(zhǔn)差 × 資產(chǎn) 2 標(biāo)準(zhǔn)差
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