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2025-07-23 13:05指標(biāo)與流動(dòng)性的關(guān)系是？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-23 15:48
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Overnight borrowings to total assets衡量機(jī)構(gòu)對(duì)極短期（隔夜）融資市場(chǎng)的依賴程度。如果該比例過高，說明機(jī)構(gòu)嚴(yán)重依賴每天需要續(xù)借的短期資金來(lái)維持運(yùn)營(yíng)。該比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
Short-term liabilities to total assets 衡量機(jī)構(gòu)總負(fù)債中有多大比例是短期內(nèi)（通常指1年內(nèi)）到期需要償還的債務(wù)。高比例意味著機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)面臨巨大的現(xiàn)金流出壓力，需要準(zhǔn)備足夠的高流動(dòng)性資產(chǎn)（現(xiàn)金、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)資產(chǎn)）或獲得新融資來(lái)償還這些到期負(fù)債。該比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
Funding sources concentration 集中度越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大。衡量機(jī)構(gòu)是否過度依賴單一或少數(shù)幾個(gè)融資渠道或特定類型的融資提供者（如過度依賴某幾家大額批發(fā)融資方、過度依賴某個(gè)貨幣市場(chǎng)工具、或某個(gè)特定地區(qū)的存款）
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