孫同學
2025-07-23 17:09long-short CDS strategy應該怎么理解? 為什么long-short CDS strategy 是要5 yrs CDS Dur = 10 yrs CDS Dur?
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1個回答
Simon助教
2025-07-24 14:14
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同學,上午好。
long-short CDS strategy,一買一賣,要保證duration neutral,具體是需要滿足BPV 5yr=BPV 10yr
即10,000,000×8.68=18,590,000×4.669
