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2025-07-23 22:03這道題考的是ck??ps這個(gè)公式嗎?為什么缺一項(xiàng)
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-07-24 09:13
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同學(xué)你好,這題考的不是買賣權(quán)平價(jià)公式,它單純問(wèn)你怎么復(fù)制一個(gè)call option。
做空一份看漲期權(quán),并買入h份股票,可以復(fù)制一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。
我們可以寫成hS0-C0=Rf,因此short call=Rf-hS0,文字解釋就是做空股票,拿著錢去投資。所以我覺得你截圖上這兩個(gè)選項(xiàng)都不對(duì)。
