嚴(yán)同學(xué)
2025-07-23 23:54老師可以放一下VaR計(jì)算公式的講義嗎?(LVaR = VaR + LC的第一部分的計(jì)算公式)
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-24 20:07
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VaR=z ?σ?Value,具體的講義你可以看market risk哦,哪里有具體講解參數(shù)法,非參數(shù)法,因?yàn)槲抑回?fù)責(zé)這一部分,所以我只有這個(gè)板塊的講義哈,不好意思~
