嚴(yán)同學(xué)
2025-07-23 23:591、題干里“We are interested in the lognormal value at risk (aka, lognormal VaR) over a one-year horizon; that is, we assume geometric returns are normally distributed. ”這句話是想說什么?2、可以放一下計(jì)算lognormal VaR的公式嗎?
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-24 20:24
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同學(xué)你好,這句話表明,我們使用對數(shù)正態(tài)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(lognormal VaR)模型計(jì)算一年期的風(fēng)險(xiǎn),其核心假設(shè)是幾何收益率(geometric returns,也稱為對數(shù)收益率)服從正態(tài)分布。是計(jì)算的前提假設(shè),計(jì)算公式如圖
