房同學(xué)
2025-07-24 09:59強(qiáng)化課中不是總結(jié)過(guò)一條結(jié)論 最優(yōu)組合的時(shí)候各資產(chǎn)的邊際var相等 貝塔相等且等于一 為什么不能直接用這個(gè)解輪直接選擇 選擇c因?yàn)樗麄兊倪呺Hvar最接近
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-24 21:34
該回答已被題主采納
如果僅用MVAR,只包括了風(fēng)險(xiǎn)(VAR)這一因素,但是題目中給了ER收益,所以要考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益兩種因素,總的來(lái)說(shuō)還是后者更有利,分析的角度更加徹底
