房同學
2025-07-24 09:59強化課中不是總結(jié)過一條結(jié)論 最優(yōu)組合的時候各資產(chǎn)的邊際var相等 貝塔相等且等于一 為什么不能直接用這個解輪直接選擇 選擇c因為他們的邊際var最接近
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-07-24 21:34
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如果僅用MVAR,只包括了風險(VAR)這一因素,但是題目中給了ER收益,所以要考慮風險和收益兩種因素,總的來說還是后者更有利,分析的角度更加徹底
