馬同學(xué)
2025-07-24 10:53上課的時(shí)候確實(shí)講了mt lt是反推思想得出來 分別對(duì)應(yīng)兩年后的一年即期利率和十年后的一年即期利率 為什么這里又說不是
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-25 19:00
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同學(xué)你好。課上說的是根據(jù)參數(shù)估計(jì)以及市場上兩年后的一年期利率和十年后的一年期利率，從模型中反推mt和lt。既然是從模型中基于這些信息反推的，它肯定不能正正好好等于前述兩個(gè)利率。只是說這兩個(gè)因子從概念上來看有些類似于前述兩個(gè)利率，所以我們會(huì)引入這些利率的數(shù)據(jù)來去反推（所以說的是“對(duì)應(yīng)”這些利率，而不是說“等于”這些利率）。
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