用同學(xué)
2025-07-24 19:30請問,這題如果改為買進(jìn)100萬AUD而非CAD,該如何計算?
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1個回答
Vincent助教
2025-07-28 11:51
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你好
一開始的合約到期末是賣出CAD,得到FAUD,然后30天時刻LongAUD/CAD, 到期末是得到CAD,然后支出F*AUD
軋差后,每CAD的利潤是F-F*的AUD,然后把(F-F*)去乘以CAD的金額,再用AUD利率折現(xiàn)。
這里唯一需要注意的就是CAD的金額,因為你給的信息是題干說買入100萬AUD,這個100萬不能作為CAD的合約金額使用,應(yīng)該用協(xié)議匯率,既F,來計算出合約需要賣出的CAD是多少,也就是100萬/F,得到初始的遠(yuǎn)期合約中交易多少CAD。
