學(xué)同學(xué)
2025-07-24 23:41Beta 總共能有多少種解釋,請(qǐng)全部列出。是不是還能代表著投資組合與市場(chǎng)組合之間的關(guān)聯(lián),beta越大代表與市場(chǎng)關(guān)聯(lián)越大?
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-28 20:11
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同學(xué)你好,Beta(β)在金融中有多種解釋,核心是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)關(guān)聯(lián)性。Beta主要解釋包括:(1)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量、(2)市場(chǎng)關(guān)聯(lián)性、(3)杠桿指示器、(4)市場(chǎng)敞口、(5)預(yù)期回報(bào)基準(zhǔn)、(6)組合管理工具。,Beta越大,代表投資組合與市場(chǎng)組合的關(guān)聯(lián)越強(qiáng)(敏感性和波動(dòng)性更高)
