嚴同學
2025-07-25 12:18老師，沒看懂這道題
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學科助教
2025-07-25 20:13
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同學你好，這題需要計算脆弱性資金（vulnerable funds）的凈存款流動性需求，核心是理解資金結(jié)構(gòu)法（Structure of Funds approach）的邏輯：銀行需要在扣除法定準備金后的可用資金中，額外持有一定比例的流動性儲備（由管理層決定）。
脆弱性資金（vulnerable funds）分布在三類存款中：
支票存款（Checkable deposits）：$20.0 百萬
儲蓄存款（Savings deposits）：$40.0 百萬
非個人定期存款（Nonpersonal time deposits）：$70.0 百萬 因此，脆弱性資金總額 = $20.0 + $40.0 + $70.0 = $130.0 百萬
1）支票存款（Checkable deposits）的脆弱性部分
法定準備金率：10%（題目規(guī)定）
法定準備金 = $20.0 × 10% = $2.0 百萬
可用資金 = 原始存款 - 法定準備金 = $20.0 - $2.0 = $18.0 百萬
（2）儲蓄存款（Savings deposits）的脆弱性部分
法定準備金率：10%（題目規(guī)定）
法定準備金 = $40.0 × 10% = $4.0 百萬
可用資金 = $40.0 - $4.0 = $36.0 百萬
（3）非個人定期存款（Nonpersonal time deposits）的脆弱性部分
法定準備金率：0%（題目規(guī)定）
法定準備金 = $70.0 × 0% = $0
可用資金 = $70.0 - $0 = $70.0 百萬
（1）支票存款的脆弱性部分
流動性儲備 = 可用資金 × 50% = $18.0 × 50% = $9.0 百萬
（2）儲蓄存款的脆弱性部分
流動性儲備 = $36.0 × 50% = $18.0 百萬
（3）非個人定期存款的脆弱性部分
流動性儲備 = $70.0 × 50% = $35.0 百萬
步驟 4：計算凈存款流動性需求
將三類存款的流動性儲備相加，即為脆弱性資金的凈存款流動性需求：
凈需求 = $9.0 + $18.0 + $35.0 =$62.0 百萬
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