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2025-07-25 14:18用平方根法則，100天難道不應(yīng)該是：（根號T）*Var（1-period）=（根號100）*10million=100million，代表100天里有99天概率損失小于100million？為什么這里是直接以1天里有99%的時(shí)間損失小于10million去類比100天里有99天損失小于10million？
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1個回答
黃石助教
2025-07-25 18:57
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同學(xué)你好。你這里說的100million是100-day 99% VaR，其含義是你這100天累計(jì)的損失（也就是第一天的損失+第二天的損失+...+第100天的損失）有99%的可能性不超過100m，這并不等價(jià)于100天里有99天的損失小于100m，因?yàn)檫@個是在討論每天的損失。100天里有99天的損失小于100m，意味著每天有99%的可能性損失小于100m，而不是這100天的累計(jì)損失有99%的可能性小于100m。
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