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2025-07-26 14:36如果var contribution 單位是%,表示的是mvar 嗎,
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-26 20:01
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同學(xué)你好,在百分比單位下,VaR貢獻(xiàn)反映資產(chǎn)的風(fēng)險貢獻(xiàn)占比,而邊際VaR是一個不同的邊際概念。在給定表格中,VaR貢獻(xiàn)以美元為單位,已用于計(jì)算。
