瑜同學(xué)
2025-07-27 17:04老師,b1,b2是自相關(guān)系數(shù),bh是偏自相關(guān)系數(shù)嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-28 09:55
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同學(xué)你好。此處bh是h階偏自相關(guān)系數(shù);其余b既不是自相關(guān)系數(shù)也不是偏自相關(guān)書,只是這個(gè)回歸中其他的斜率系數(shù)。對于偏自相關(guān)系數(shù)的獲?。?br/>一階偏自相關(guān)系數(shù)是將Yt與其一階滯后項(xiàng)Yt-1跑回歸、Yt-1前的斜率系數(shù);
二階偏自相關(guān)系數(shù)是將Yt與其一階滯后項(xiàng)Yt-1和二階滯后項(xiàng)Yt-2跑雙元回歸、Yt-2前的斜率系數(shù);
三階偏自相關(guān)系數(shù)是將Yt與其一階滯后項(xiàng)Yt-1、二階滯后項(xiàng)Yt-2和三階滯后項(xiàng)Yt-3跑三元回歸、Yt-3前的斜率系數(shù);
以此類推。
