瑜同學(xué)
2025-07-27 17:09老師可以仔細解釋一下這兩張圖嗎？完全沒看懂，謝謝老師
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-07-29 09:13
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同學(xué)你好。這里的圖像橫軸是滯后階數(shù)，縱軸是autocorrelation和partial autocorrelation的取值。這其實就是把autocorrelation和partial autocorrelation這兩個指標與滯后階數(shù)的關(guān)系給畫了出來（這個關(guān)系其實就是ACF和PACF），我們可以看出隨著滯后階數(shù)的上升這兩個系數(shù)是怎么變的。比方說左邊那個圖，假設(shè)第一根深色柱子對應(yīng)的值是0.7，它的意思是corr(Yt, Yt-1) = 0.7；假設(shè)第二根深色柱子對應(yīng)的值是0.5，它的意思是corr(Yt, Yt-2) = 0.5；以此類推。淺色柱子則是partial autocorrelation，假設(shè)第一根淺色柱子對應(yīng)的值是0.7，它的意思是將Yt對Yt-1跑回歸，Yt-1前的斜率系數(shù)等于0.7；在滯后階數(shù)=2上，淺色柱子沒有了，其實也就意味著二階partial autocorrelation=0。這表明當我們將Yt對Yt-1和Yt-2跑二元回歸時，Yt-2前面的系數(shù)=0。
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