徐同學
2025-07-27 21:34The minimum variance hedge ratio is riskier than a simple direct one-for-one hedge ratio because it depends on the correlation between asset and currency returns. 沖刺筆記P237寫MBVR的方法缺點是不考慮資產和外匯變化的相關性，這兩個描述沖突了吧，到底哪個對？
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1個回答
Simon助教
2025-08-02 17:55
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同學，上午好。
因為MVHR考慮的是本幣資產和外幣匯率的相關性，即Rdc和Rfx的相關性。但沒有考慮Rfc和Rfx的相關性。
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