ElvinSun
2025-07-28 14:48Q5,1、為什么volatility skew要對volatility低買高賣;2、如果是低買高賣為什么不是long ITM put and short ITM call?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2025-08-05 16:34
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同學,上午好。優(yōu)先站在OTM option的角度考慮??梢詌ong ITM put and short ITM call,但是沒有OTM 更常用。
