丁同學
2025-07-28 18:13官網(wǎng)題，為什么答案選c呢
所屬：CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2025-08-13 15:28
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同學，上午好。
trade 1，買入VIX futures，虧損，不選。因為原文條件，VIX曲線是contango的。假設我購買的是2個月的vix futures，過了1個月，他就是1個月的vix futures，所以VIX futures隨著時間流逝是下跌的。（截圖1）
trade 2，賣出VIX futures的看跌期權(quán)，因為VIX futures隨著時間流逝是下跌的，那么put option，對方可以行權(quán)，不選。
trade 3，買variance swap，只要波動率上漲超過strike波動率，就能獲利。而題目就是預測波動率是上升的（in the historically low level ），所以要看漲波動率。選C。
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