幸同學(xué)
2025-07-28 20:32這個(gè)題怎么知道是題目中給的是麥考林久期還是修正久期 為什么還要除以1.02
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-29 20:29
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同學(xué)你好,給定的久期(Duration)為麥考利久期(Macaulay Duration),而用于計(jì)算利率變化對(duì)價(jià)值影響的公式需要修正久期(Modified Duration),修正久期就是在這基礎(chǔ)上除以1.02
