小同學(xué)
2025-07-28 23:04老師這一題問的是組合的var為什么不要用52乘合約數(shù)量?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-08-01 11:01
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同學(xué)你好。這道題考查的是一級(jí)中的delta-normal方法,二級(jí)中考到的概率比較低。在該方法下,期權(quán)的VaR = |△|*股票的VaR。這里的股票的VaR一般算的是一只股的VaR,而期權(quán)合約的數(shù)量體現(xiàn)在△中了:△ = 1*5,000 + 0*20,000 + 1*10,000 = 15,000。
