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2025-07-28 23:43為什么這個(gè)公式P0 = C1/(1+S1) + C2…C3…, 為什么這個(gè)公式叫no arbitrage price?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2025-07-29 08:57
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你好
因?yàn)樗玫氖羌雌诶?，即期利率來自于市場交易最活躍的政府國債，這些國債被認(rèn)為是定價(jià)準(zhǔn)確的標(biāo)的，所以從其價(jià)格得到的利率也被認(rèn)為是準(zhǔn)確的，用這些利率折現(xiàn)計(jì)算的債券價(jià)格也被認(rèn)為是準(zhǔn)確的，沒有套利空間的。
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