xx
2025-07-28 23:43為什么這個公式P0 = C1/(1+S1) + C2…C3…, 為什么這個公式叫no arbitrage price?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vincent助教
2025-07-29 08:57
該回答已被題主采納
你好
因為它用的是即期利率,即期利率來自于市場交易最活躍的政府國債,這些國債被認為是定價準確的標的,所以從其價格得到的利率也被認為是準確的,用這些利率折現(xiàn)計算的債券價格也被認為是準確的,沒有套利空間的。
