陸同學(xué)
2025-07-29 12:12第三題的答案意思是說(shuō),我們不知道三個(gè)月之后的所有現(xiàn)金流,所以無(wú)法通過(guò)第六個(gè)月的虧損判斷第三個(gè)月時(shí)的Swap value但是題目也說(shuō)了是MTM,也就是逐日盯市制度,那為什么不能像期貨一樣在每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)都能確定他現(xiàn)在的價(jià)值?如果不能那為什么還要叫MTM?
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-07-30 09:45
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同學(xué)你好,MTM是盯市價(jià)值,并不是特指逐日盯市,只有期貨是逐日盯市的,但這里題目中說(shuō)的是swap。
所以求這個(gè)時(shí)點(diǎn)的盯市價(jià)值,相當(dāng)于求swap此時(shí)的估值是正還是負(fù),那么就需要未來(lái)所有收到的現(xiàn)金流和支付的現(xiàn)金流,才能進(jìn)行判斷。
