嚴(yán)同學(xué)
2025-07-29 13:37老師，A選項為什么要produce the same prices as the user of the model？B選項也請再解釋一下為什么會減少模型風(fēng)險
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1個回答
Michael助教
2025-07-29 21:19
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同學(xué)你好，
選項A：?要求記錄模型的文檔，以便風(fēng)險管理者能夠生成與模型使用者相同的價格。??這是模型治理的良好實踐。文檔化可以確保模型透明、可復(fù)現(xiàn)（也就是produce the same prices as the user of the model），減少誤解或誤用。這種行為減少模型風(fēng)險，而非加劇。
選項B：?使用模擬基準(zhǔn)模型來評估具有閉式解（closed-form solution）的模型。??閉式解模型通常是精確且高效的（如Black-Scholes模型）。模擬（如蒙特卡洛模擬）通常是近似方法，計算成本高且可能有模擬誤差。用模擬評估閉式解模型可以驗證閉式解的正確性，這是一種驗證手段。這種行為有助于發(fā)現(xiàn)模型問題，?減少模型風(fēng)險。
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