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Cindy助教
2019-03-22 14:12
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同學(xué)你好,這道題在算DV01之前是先算的久期的,而算久期的公式里面就是會用到p(大)和p(小)呀,基于公式p(大)-p(小)/2p(0)*delta y,這里的p(大)和p(小)對應(yīng)的就是上下兩個價格
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追問
我意思是為什么算不含權(quán)的是選的1 3兩個,為什么不是選1 2或 2 3bond? -
追答
同學(xué)你好,因?yàn)閜(大)對應(yīng)的是利率下降時候的價格,p(小)對應(yīng)的是利率上升時候的價格,而2債券是原始的價格,所以2債券的價格用不了
