學(xué)同學(xué)
2025-07-29 23:31deep in-the-money put 的 DELTA = -1 ?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-08-01 11:29
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同學(xué)你好。是的。見下圖,deep in-the-money put指的是標(biāo)的價格遠(yuǎn)低于執(zhí)行價格的情況,此時期權(quán)的價格曲線貼近于一條斜率為-1的直線。Delta的定義就是期權(quán)價格曲線的斜率(即標(biāo)的資產(chǎn)價格上升一單位來來的期權(quán)價格的變動),故其接近于-1。
