嚴(yán)同學(xué)
2025-07-30 11:43老師,還是不太明白這道題
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-30 20:39
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同學(xué)你好,對沖基金的數(shù)據(jù)庫管理(移除停止交易的基金)導(dǎo)致幸存者偏差,使平均夏普比率被高估。
房地產(chǎn)基金的流動性改善導(dǎo)致平滑效應(yīng)減弱,使平均夏普比率實際下降(不是偏差,而是真實變化)。
因此,選項B正確描述了這些影響:對沖基金平均夏普比率被高估,房地產(chǎn)基金平均夏普比率下降。
