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2025-07-30 23:31文字說明一下這兩個(gè)極致理論 ?? 的關(guān)系
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-08-01 11:38
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同學(xué)你好。兩個(gè)極值理論中的ξ是相等的,beta則是廣義極值分布中μ,σ,ξ和閾值u的函數(shù)。這要追溯到兩個(gè)極值理論之間的關(guān)系。Gnedenko-Pickands-Balkema-deHaan定理表明,若樣本最大值隨樣本容量n趨于無窮而收斂至ξ = 某一特定值x的廣義極值分布,那么隨著閾值u變高,超過閾值的損失與閾值之差會(huì)收斂值ξ同為x的廣義帕累托分布,而廣義帕累托分布中的規(guī)模參數(shù)由廣義極值分布中μ,σ,ξ和閾值u確定。背后的推導(dǎo)比較復(fù)雜,感興趣的話可以追問哈。
