Amy
2025-07-31 21:09為何assumption3是錯的?解析寫到BSM Model assumes that the continuously compounded return is normally distributed是指講義假設(shè)的第二點嗎? 如果是的話,為何不是lognormal distribution而是單純的normal distribution
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2025-08-03 15:04
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同學(xué)你好,因為BSM模型假設(shè)的是對數(shù)收益率遵循正態(tài)分布,從而資產(chǎn)價格遵循對數(shù)正態(tài)分布。因此,Szillat的假設(shè)與BSM模型的假設(shè)不一致。
