螃同學(xué)
2025-08-01 14:37B選項(xiàng)的降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口為什么不對？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-08-04 10:11
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同學(xué)你好。相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)指的是金融變量間的相關(guān)性的不確定性所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。舉個(gè)例子，比方說這里我是為我持有的債券頭寸買入了一份CDS當(dāng)做“保險(xiǎn)”，此時(shí)相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)便存在于發(fā)行債券的公司和CDS賣方之間的違約相關(guān)性。若該違約相關(guān)性上升，則意味著當(dāng)債券違約時(shí)，CDS更傾向于不產(chǎn)生賠付。這是一個(gè)典型的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)，在二級市場風(fēng)險(xiǎn)科目中也會具體來講，故此處應(yīng)為相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)敞口上升。
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