幸同學(xué)
2025-08-01 21:38問題在圖片中的藍(lán)色字
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-08-04 20:20
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平均回報(bào)(Average Return)” 是收益維度的指標(biāo),影響的是 “預(yù)期收益高低”,但不直接決定風(fēng)險(xiǎn)大小。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算關(guān)注的是 “資產(chǎn)帶來的風(fēng)險(xiǎn)暴露”,因此只需用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(波動(dòng)率) 和本金分配,與 “收益” 無關(guān)。
