穆同學(xué)
2019-03-22 11:08老師,這是這個圖吧…預(yù)測3個月后,Libor升,所以鎖定3~9這6個月的FR
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Paroxi助教
2019-03-22 14:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,F(xiàn)RA是合約簽訂雙方未來避免未來利率變動的風(fēng)險,同意未來某一段時間內(nèi),簽訂一個特定的利率。
這道題是考慮用option合約去減少風(fēng)險,option on interest rate是選擇在6個月后進(jìn)入一個3個月的FRA合約。標(biāo)的資產(chǎn)是6個月后的3個月的FRA利率。如下圖
