幸同學(xué)
2025-08-02 21:01問題見圖
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-08-04 10:31
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同學(xué)你好。
1. 回歸對(duì)沖公式中的beta就是回歸中的斜率系數(shù)(這也是回歸對(duì)沖名稱的由來),該回歸是將原頭寸的yield變動(dòng)對(duì)對(duì)沖工具的yield變動(dòng)做回歸。
2. 表格中的yield是干擾項(xiàng)。
