幸同學(xué)
2025-08-02 21:47講一下a和c選型
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-08-04 10:39
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同學(xué)你好。
對于A，該選項(xiàng)描述了PIT序列的構(gòu)建方法。我們的做法是，每天將觀測到的實(shí)際P/L數(shù)據(jù)代入回前一天計(jì)算VaR時(shí)假設(shè)的P/L分布CDF函數(shù)，也就是P/L變量取值小于等于觀測到的P/L數(shù)據(jù)的概率。根據(jù)概率積分變換的思想，如果假設(shè)的分布是正確的，那么這個(gè)概率（也就是CDF的值）應(yīng)服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布。等到獲得了一序列PIT后，看看這組PIT序列是否服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布就能在一定程度上幫助我們對VaR進(jìn)行回測。
對于C，這個(gè)講的是課上說過的CDF樣本估計(jì)的尾部方差較?。–DF是一個(gè)取值在0 - 1區(qū)間的函數(shù)，你可以把它想象成一根跳繩，在跳的過程中是不是我們兩手握住的附近（對應(yīng)CDF取值接近0和1的尾部）的一個(gè)搖動(dòng)幅度更?。τ谶@類情況，我們應(yīng)使用Andersen-Darling test來解決，而不是Cramer-von Mises test。這個(gè)只需要當(dāng)做結(jié)論記住即可。
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