幸同學(xué)
2025-08-02 23:39講一下b和d 為什么b的multiple不對(duì)
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-08-04 10:40
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同學(xué)你好。
對(duì)于B,一般來(lái)說(shuō)銀行不會(huì)同時(shí)跑多個(gè)VaR模型以供表現(xiàn)對(duì)比,一般就是只用一個(gè)VaR模型。
對(duì)于D,這個(gè)是既定事實(shí),典型的例子是Lopez提出的regulatory loss function。
