嚴同學
2025-08-02 23:58老師,A選項,視頻里說用10天的VaR,但是文字解析里說壓力VaR應每周計算一次,到底應該是哪個?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2025-08-04 01:10
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同學你好,兩個不沖突。10天的VaR指的是計算VaR時候使用的數(shù)據(jù)應該是10天的收益率。每周計算一次是計算VaR的頻率。
