嚴(yán)同學(xué)
2025-08-03 00:20老師,該怎么記憶是10天/1年、99%/99.9%、trading book/banking book?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-08-04 01:11
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同學(xué)你好,市場風(fēng)險(xiǎn)的VaR和SVaR,以及SRC都是10天的99%;IRC或者IDRC是1年的99.9%。交易賬簿考慮市場風(fēng)險(xiǎn),而銀行賬簿考慮信用風(fēng)險(xiǎn)。
