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2025-08-03 10:40這里是不是計(jì)算有問(wèn)題?后面計(jì)算LC時(shí),(41-39)/40*2=10%,不是5%。
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-08-03 20:17
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靜態(tài)價(jià)差5%是基礎(chǔ),但題目明確要求 "assume a worst-case volatile spread"(考慮價(jià)差的波動(dòng)性)。價(jià)差波動(dòng)率2.0% 表示價(jià)差的百分比會(huì)波動(dòng),在95%置信度下需用偏離因子1.65計(jì)算極端擴(kuò)大(即價(jià)差從5%擴(kuò)大到5.165%),而非直接翻倍到10%。
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追問(wèn)
但是看老師講解的里面第一個(gè)劃線部分是不是多乘了一個(gè)2m?這里和下面劃線部分算出來(lái)明顯對(duì)不起來(lái)啊。
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追答
可能是老師筆誤了,是有問(wèn)題的
