穆同學(xué)
2019-03-22 11:31老師，swaption，定價(jià)，把3年里每年賺的折回0 valuation，折回合約到期日？ 比如2*5，pricing，折回0，valuation，折回2？
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-22 14:26
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同學(xué)你好，swaption是期權(quán)互換合約，是給權(quán)利持有人在期權(quán)到期時(shí)一個(gè)權(quán)利，去選擇是否進(jìn)入一份利率互換合約。我們的定價(jià)pricing都是基于0時(shí)間點(diǎn)計(jì)算的。PVA是將互換中的一系列現(xiàn)金流折現(xiàn)的現(xiàn)值。valuation是折現(xiàn)到0-2期間的任意時(shí)間點(diǎn)
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