嚴(yán)同學(xué)
2025-08-03 11:24老師,第三條中,NSFR does not explicitly simulate a stress scenario,這個該怎么理解?
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1個回答
Michael助教
2025-08-04 01:21
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同學(xué)你好,這里其實是將NSFR和LCR再對比,因為NSFR在計算的時候就是預(yù)估一年內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債表,結(jié)合ASF和RSF因子,然后確認(rèn)了這個指標(biāo),中間沒有任何壓力測試。但是LCR就不一樣,LCR的分母中有未來30天的現(xiàn)金凈流出,但有的時候未來30天可能預(yù)估沒有現(xiàn)金流出,這個時候就會借助壓力測試找到一個極端場景下的未來30天的現(xiàn)金凈流出,所以他會考慮壓力情景。
