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2025-08-03 11:27為什么不能使用圖片公式
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-08-03 20:34
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因為var的公式里面既有u又有sigma,他本身不是表示風險的公式,而是綜合考慮了收益和風險兩個因素的一個變量。我們在計算組合方差的時候,用這個公式是可以的,因為它只考慮了sigma這一個變量。如果你要用這個公式的話,必須確保謬等于零,否則是不能用的。或者你可以這樣理解,組合收益是可以直接根據(jù)權(quán)重加減,組合風險波動需要考慮相關(guān)性,那么由收益和風險波動共同組成的指標var,到底是應(yīng)該考慮和不應(yīng)該考慮相關(guān)性我們是不知道的。所以不能直接用這個公式,因為它沒有任何意義。
