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2025-08-03 15:43請(qǐng)問(wèn)為什么這里的AI是這么計(jì)算的?AI的定義不是是當(dāng)前時(shí)刻距離上一次付息的時(shí)間間隔,站在站在第一個(gè)月時(shí)間點(diǎn),距離上一次付息日12號(hào)是18天,不應(yīng)該是18/30?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-08-04 09:33
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同學(xué)你好,
在這道題中,包括原版書的例題中都假設(shè)mortgage是月末進(jìn)行支付的,所以付息日是每月末。而這里的12日指的是TBA交割的兩個(gè)時(shí)間點(diǎn),也就是賣出再買入的兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)。并不是mortgage的付息日。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問(wèn)
那所以請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流應(yīng)該是長(zhǎng)這樣嗎?
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追答
同學(xué)你好,
沒(méi)錯(cuò),加油!
