幸同學(xué)
2025-08-03 21:30解釋一下12為什么是對的 第一條說對于這三個 additional buffer 是CET1 這個是什么意思cet不是common的資金嗎 和additional是不一樣的啊 2 沒有看明白 請翻譯一下
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2025-08-04 01:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
I. For all three, the additional buffer must be CET1。所有的三個buffer都是額外的（這個additional指的是超過4.5%的一級核心資本充足率），換言之因為需要buffer，所以一級核心資本充足率就要大于4.5%。同時，CET1的主要構(gòu)成部分就是普通股，所以the additional buffer must be CET1，此時普通股股權(quán)占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比重要更多了，所以要不增發(fā)股票，要不就減少RWA。
II. For all three, breach of the buffer requirements implies the bank's ability to pay dividends will be restricted.這里的breach of the buffer requirements指的就是一級核心資本充足率不達標（比如甚至都沒達到4.5%），那么監(jiān)管的處罰就是限制分紅（分紅會減少權(quán)益）。
0
0
0
0
