嚴(yán)同學(xué)
2025-08-03 21:32老師,credit risk plus不直接建模公司間的違約相關(guān)性,意思是他也會(huì)建模相關(guān)性嗎?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-08-04 10:55
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同學(xué)你好,
CreditRisk+不直接建模公司間違約相關(guān)性,但通過(guò)引入系統(tǒng)性因素可以間接反映“相關(guān)性效應(yīng)”。也就是說(shuō)將各公司的違約與某個(gè)共同的系統(tǒng)性因素關(guān)聯(lián)起來(lái),模型就能夠捕捉相關(guān)性的影響。
希望能解答你的疑惑,加油!
