李同學(xué)
2019-03-22 13:59bsm model中n(d2)為什么表示行權(quán)概率
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-03-25 09:43
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這是在一級(jí)中,估值和風(fēng)險(xiǎn)模型那里講到的。
首先假設(shè)股票價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng),然后根據(jù)伊藤引理等推出N(d2)是到期時(shí)股票價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格的概率。即為看漲期權(quán)的執(zhí)行概率
