嚴(yán)同學(xué)
2025-08-04 11:14老師，如果按MDP3，4=C4-C3這個式子應(yīng)該怎么算
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1個回答
楊玲琪助教
2025-08-05 09:30
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同學(xué)你好，
這道題給到的是單期違約概率d1=7.7%, d2=7.1%, d3=6.6%, d4=6.1%。如果要用累計違約概率計算邊際違約概率，那先要計算出累計違約概率：
C4=1-(1-d1)(1-d2)(1-d3)(1-d4)，C3=1-(1-d1)(1-d2)(1-d3)；
或者C4=d1+(1-d1)d2+(1-d1)(1-d2)d3+(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4，
C3=d1+(1-d1)d2+(1-d1)(1-d2)d3，然后相減。
希望能解答你的疑惑，加油！
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