Jacquelyn
2025-08-05 21:56想確認(rèn)一下這里的匯率的選擇選three month forward rate (F) 和expected spot rate (ES1)除了他說的方法以外,我是不是也能從題目中"covered interest arbitrage"來判斷我們要用的匯率是forward rate
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1個(gè)回答
Vincent助教
2025-08-06 09:30
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你好
可以的。
covered arbitrage說明是CIRP,使用forward rate。
