嚴(yán)同學(xué)
2025-08-06 10:41老師,第二期,為什么貸款利息支付完兩個(gè)tranche后剩余的1210,000全給到OC賬戶了?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-08-07 09:24
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同學(xué)你好,
題中表格是已知數(shù)據(jù),所以包含了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征。根據(jù)第一期的信息,第一期excess spread為1.975,其中1.75給到OC account,剩余的0.225給到了Equity,合理猜測(cè)excess spread的分配邏輯是1.75以內(nèi)的給OC account,超出的給equity。所以當(dāng)?shù)诙趀xcess spread為1.21時(shí)全部給了OC account。
希望能解答你的疑惑,加油!
