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2025-08-06 18:37計(jì)算Credit VaR主要那兩種方式
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-08-06 20:46
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同學(xué)你好,
一種方法是通過(guò)損失分布找出WCL扣減EL來(lái)計(jì)算credit VaR的方式。
還有一種是在經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量這個(gè)章節(jié)提出的通過(guò)LGD波動(dòng)率,PD波動(dòng)率估計(jì)UL的方法。就是這里這道題運(yùn)用的方法。
其實(shí)還有一些其他的方法,比如creditmetrics的方法,vasicek的方法。不過(guò)考試考計(jì)算的只有上述兩種。
希望能解答你的疑惑,加油!
