嚴同學
2025-08-06 18:55B選項,為什么decay factor 接近于1的時候數據集具有 persistence
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-08-07 15:45
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同學你好。λ接近于1,意味著隨著觀測個體的久遠程度上升,其被賦予的權重下降緩慢;換言之,這相當于認為即使很老的數據也包含不少有用的信息,這些信息的“持續(xù)性”很強。
