〇
2025-08-07 07:20為什么策略是做空1份收購方做空2份被收購方?題目說是對沖策略,是否應該按照價格來對沖?比如做空20元收購方,也要做多二十元被收購方,兩者比例是1比2.5
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
蘇學科助教
2025-08-07 17:16
該回答已被題主采納
對沖比例由換股數量決定(1:2),而非市值比例。因此,做空 1 股 A 需匹配做多 2 股 T,最終每做空 1 股 A 的收益為 $4,對應選項D。
